一種數據傳輸中基于時間軸的行情數據一致性保護方法技術

本發明專利技術涉及信息數據傳輸技術領域，具體是一種數據傳輸中基于時間軸的行情數據一致性保護方法，其特征在于A系統接收到的若干只股票行情其時間分別為t1,t2,……tk，根據這樣的數據源計算出的指數行情時間為TA，TA=h(t1,t2,……tk)，B系統也會根據接收到的股票行情的時間計算出指數行情的時間TB，兩者在向下游進行發布的時候，通過各自的一致性保護模塊進行交互，使得輸出的指數行情結果一致，并映射在時間軸上的同樣位置T，所述的一致性保護模塊由行情交互模塊、結果對比模塊和映射模塊構成。本發明專利技術適用于在證券市場中，指數行情雙源雙發的大規模計算場合，提供了一種安全可靠，快速穩定并維持輸出中指數行情一致性的一種方法。

【技術實現步驟摘要】
一種數據傳輸中基于時間軸的行情數據一致性保護方法一種數據傳輸中基于時間軸的行情數據一致性保護方法本專利技術涉及信息數據傳輸
，具體是一種數據傳輸中基于時間軸的行情數據一致性保護方法。股票行情是指每只股票在特定時間的價格，成交量和成交金額等關于個股的信息。而指數行情是指數所包含的所有股票的一個加權值，一只指數的行情會有若干個股票的行情計算獲得，因此一只指數一般對應多只股票。指數行情計算系統的功能為周期性的接收股票行情，通過計算得到指數行情，并向下游市場對外發布。股票行情是在證券交易所上市的所有股票信息，包含股票代碼、當前價格、股票數量、成交量、成交額等信息。指數行情是指此指數當前指數值、開盤指數值、收盤指數值、當天歷史最大值、當天歷史最小值等信息。 指數行情是整個證券市場中交易的重要參考值之一，為了安全和可用性考慮，證券指數行情的計算是由主從兩臺服務器同時在運作，由于股票在任何時刻都可能成交，所以行情是隨時間不斷變化的量，是連續的。而指數行情是每秒向市場發布一次，是離散的。同時，指數計算系統會從多個源頭獲取股票行情數據，所以兩臺指數計算系統會獲取到連續時間軸上不同時刻的股票行情數據，以不同的價格進行計算，就會得出不同的指數行情。由于在進行一只指數計算的時候，其來源的多只股票的成交時間不可能相同，而計算出的指數值只有一個，被賦予的時間也只能有一個，被稱作這個時間點的指數值。所以這就存在由多個連續的時間向一只指數的離散時間的轉換問題。兩臺主機獨立的進行轉換操作，如果沒有指數行情的一致性保護機制，兩臺指數行情計算服務器獨立的向下游發布各自的計算結果。那么獨立發布的兩路指數行情，有可能存在先發布的指數行情時間戳卻大于后發布的行情時間戳，或者先發布的指數行情的成交量大于后發布的指數行情的成交量，或者先發布的指數行情的最大值卻小于后發布的指數行情的最大值等情況，這些都是違反實際情況的，對于目前市場上交易者參考指數結果進行交易會造成很大的危害，甚至對算法交易一類交易機制造成毀滅性的打擊，不夠安全可靠，造成的后果嚴重、社會影響惡劣。本專利技術就是為了解決現有技術中的不足和缺陷，提供一種安全可靠，快速穩定，并保證發布信息唯一性、準確性的數據傳輸中基于時間軸的行情數據一致性保護方法，其特征在于A系統接收到的若干只股票行情其時間分別為tl，t2,……tk，根據這樣的數據源計算出的指數行情時間為TA，TA=h(tl, t2,……tk)，B系統也會根據接收到的股票行情的時間計算出指數行情的時間TB，兩者在向下游進行發布的時候，通過各自的一致性保護模塊進行交互，使得輸出的指數行情結果一致，并映射在時間軸上的同樣位置T，所述的一致性保護模塊由行情交互模塊、結果對比模塊和映射模塊構成，操作方法為a.指數計算主系統計算出指數行情之后，向一致性保護模塊M發送啟動消息；b. 一致性保護模塊M收到指數計算主系統發送的消息之后，開始啟動，此時MA和MB都獲取到了本機的計算結果I (Ta)，V (a)和I (Tb) ,v(b)；c.行情交互模塊與另一臺服務器進行交互，接收另一臺指數計算服務器的計算結果，同時發送本地的指數行情結果；實現MA和MB兩個模塊的數據交換功能，本步驟的結果是MA和MB都會獲得I (Ta)，v (a)和I (Tb)，v (b);對應于指數行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線A-B之間的流程步驟，由行 情交互模塊完成；d.結果對比模塊按照指數行情的對比準則進行指數行情比對；根據兩個計算結果的各個參數進行比較，如果有不同，則需要同步；對應于指數行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線B-C之間的步驟，由指數行情比對模塊完成；e.映射模塊根據比對的結果進行指數行情映射，實際上的邏輯就是公式⑷的功能，根據兩個不同v(a)和v(b)選取I (Ta)和I (Tb)得到一致的結果I (T)的過程；從而映射到時間軸上統一的一個時間點，結束后通知指數計算系統向外發布；對應于指數行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線C以下的模塊，由映射模塊完成；f.指數計算系統將此回合映射后的指數行情發送到市場，進行下一回合的運算；指數行情時間點的確定是將映射到時間軸上很多不同的點的股票行情，確定映射到一個點的指數行情的過程；而一致性保護模塊的工作任務是將兩個映射在時間軸上不同的指數行情數據，按照一定的規則進行合并，變為映射到時間軸上相同的數據，向市場發布。所述的行情交互方法為a)每秒指數行情計算結束之后，指數計算模塊(I)發送消息通知行情交互模塊(2)；b)行情交互模塊(2)收到消息，同另一臺指數計算系統通過TCP連接進行數據交換，取得另一臺指數計算系統的指數行情計算結果，這樣就擁有兩臺指數行情計算系統的指數行情計算結果，同時發送消息給結果比對模塊(3 )。所述的對比模塊方法為指數比對模塊(3)將本地的指數行情和另一臺指數計算系統的指數行情進行結果比對，根據比對原則得出是否需要映射的結果，其中，開盤指數、收市指數、指數的成交量、指數的歷史最大值、指數的歷史最小值和行情產生的時間之中的任意一個參量不相同都需要進行映射，得出結果后發送消息給映射模塊(4)，(4)根據(3)的結果進行指數映射，結束后發送消息給指數計算系統，指數計算系統將映射后的指數行情發送給下游系統以供市場接收，同時進行下一秒的指數計算。在映射模塊中加入了映射因子V的計算和一致性保護模塊M，v的計算如下公式所示V = Jj- ^ (Ik - Tlosl):，其中，Tlast是上一回合計算的指數行情所屬的時間，V取指數行情中每只股票的時間戳與上一回合的指數行情時間戳的標準差，V越大代表指數中的所有股票的成交時間總體上距離上次的T越遠，就代表指數行情越新。M的模塊的功能如下公式描述本文檔來自技高網...

【技術保護點】
一種數據傳輸中基于時間軸的行情數據一致性保護方法，其特征在于A系統接收到的若干只股票行情其時間分別為t1,t2,……tk，根據這樣的數據源計算出的指數行情時間為TA，TA=h(t1,t2,……tk)，B系統也會根據接收到的股票行情的時間計算出指數行情的時間TB，兩者在向下游進行發布的時候，通過各自的一致性保護模塊進行交互，使得輸出的指數行情結果一致，并映射在時間軸上的同樣位置T，所述的一致性保護模塊由行情交互模塊、結果對比模塊和映射模塊構成，操作方法為：a)指數計算主系統計算出指數行情之后，向一致性保護模塊M發送啟動消息；b)一致性保護模塊M收到指數計算主系統發送的消息之后，開始啟動，此時MA和MB都獲取到了本機的計算結果I(Ta),v(a)和I(Tb),v(b)；c)行情交互模塊與另一臺服務器進行交互，接收另一臺指數計算服務器的計算結果，同時發送本地的指數行情結果；實現MA和MB兩個模塊的數據交換功能，本步驟的結果是MA和MB都會獲得I(Ta),v(a)和I(Tb),v(b)；對應于指數行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線A？B之間的流程步驟，由行情交互模塊完成；d)結果對比模塊按照指數行情的對比準則進行指數行情比對；根據兩個計算結果的各個參數進行比較，如果有不同，則需要同步；對應于指數行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線B？C之間的步驟，由指數行情比對模塊完成；e)映射模塊根據比對的結果進行指數行情映射，實際上的邏輯就是公式(4)的功能，根據兩個不同v(a)和v(b)選取I(Ta)和I(Tb)得到一致的結果I(T)的過程；從而映射到時間軸上統一的一個時間點，結束后通知指數計算系統向外發布；對應于指數行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線C以下的模塊，由映射模塊完成；f)指數計算系統將此回合映射后的指數行情發送到市場，進行下一回合的運算；指數行情時間點的確定是將映射到時間軸上很多不同的點的股票行情，確定映射到一個點的指數行情的過程；而一致性保護模塊的工作任務是將兩個映射在時間軸上不同的指數行情數據，按照一定的規則進行合并，變為映射到時間軸上相同的數據，向市場發布。...

【技術特征摘要】
1.一種數據傳輸中基于時間軸的行情數據一致性保護方法，其特征在于A系統接收到的若干只股票行情其時間分別為tl，t2,……tk，根據這樣的數據源計算出的指數行情時間為TA，TA=h(tl, t2,……tk)，B系統也會根據接收到的股票行情的時間計算出指數行情的時間TB，兩者在向下游進行發布的時候，通過各自的一致性保護模塊進行交互，使得輸出的指數行情結果一致，并映射在時間軸上的同樣位置T，所述的一致性保護模塊由行情交互模塊、結果對比模塊和映射模塊構成，操作方法為 a)指數計算主系統計算出指數行情之后，向一致性保護模塊M發送啟動消息； b)一致性保護模塊M收到指數計算主系統發送的消息之后，開始啟動，此時MA和MB都獲取到了本機的計算結果I(Ta)，v(a)和I(Tb)，v(b)； c)行情交互模塊與另一臺服務器進行交互，接收另一臺指數計算服務器的計算結果，同時發送本地的指數行情結果；實現MA和MB兩個模塊的數據交換功能，本步驟的結果是MA和MB都會獲得I (Ta)，v (a)和I (Tb)，v (b);對應于指數行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線A-B之間的流程步驟，由行情交互模塊完成； d)結果對比模塊按照指數行情的對比準則進行指數行情比對；根據兩個計算結果的各個參數進行比較，如果有不同，則需要同步；對應于指數行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線B-C之間的步驟，由指數行情比對模塊完成； e)映射模塊根據比對的結果進行指數行情映射，實際上的邏輯就是公式(4)的功能，根據兩個不同V (a)和v(b)選取I (Ta)和I (Tb)得到一致的結果I (T)的過程；從而映射到時間軸上統一的一個時間點，結束后通知指數計算系統向外發布；對應于指數行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線C以下的模塊，由映射...

【專利技術屬性】
技術研發人員：劉凱，武劍鋒，王泊，萬陽，陳晨，葉婧，王程程，黃寅飛，陸素源，鄭剛，白碩，
申請(專利權)人：上海證券交易所，
類型：發明
國別省市：