證券交易系統的交易方法技術方案

本發明專利技術公開了一種證券交易系統的交易方法，將原指標產生的輸出結果除以該時段內標的價格的平均值，對數據結果進行扁平化處理，得出以百分比為計量單位的信號輸出，這樣可以讓系統在不同價格區間、不同標的上都能產生出標準一致的結果，從而簡化交易系統過濾干擾信號、觸發買入賣出條件的邏輯。觸發買入賣出條件的邏輯。

【技術實現步驟摘要】
證券交易系統的交易方法


[0001]本專利技術涉及證券投資
，特別是一種證券交易系統的交易方法。

技術介紹

[0002]目前技術型的量化交易系統主要使用各種技術指標為交易的買賣時機提供信號，例如MACD、KDJ、BOLL等，其通常流程為獲取一段時間周期內證券的開盤價、收盤價、最高價、最低價等數據，然后將數據帶入指標的算法，獲取用于預判證券價格波動方向的相關數據，從而指導證券的交易。現有的技術指標在不同的證券類型或同一證券的不同價格區間所產生的數據，無法設定用于過濾干擾信號、觸發預警閾值的統一標準。這些指標的算法在處理數據時，未對數據波動做標準化處理。

技術實現思路

[0003]為解決現有技術中存在的問題，本專利技術的目的是提供一種證券交易系統的交易方法，本專利技術在技術指標輸出結果數據前，對計算的中間結果進行一次標準化處理(即將數據變化的絕對值轉化為按當前價格為衡量基準的百分比值)，解決傳統指標在不同證券標的和同一標的的不同價格區間產生的信號值大小不一致，需要針對各種情況做相應適配的問題。
[0004]為實現上述目的，本專利技術采用的技術方案是：一種證券交易系統的交易方法，包括以下步驟：
[0005](1)選定證券標的A及時間周期類型；
[0006](2)設置用于計算指標結果的短中長周期參數，分別用S、M、L表示，且L>M>S>0；
[0007](3)A的一條交易記錄R包括它當日的開盤價、收盤價、最高價、最低價和成交量；獲取A的N條交易記錄，取每條記錄的收盤價，組成數據序列{C1…
C
N
}，其中N＞2L；
[0008](4)計算A的短周期S指數移動平均值：其中EMA
S
(C1)＝C1：
[0009](5)計算A的長周期L指數移動平均值：其中EMA
L
(C1)＝C1；
[0010](6)計算短周期平均值與長周期平均值的差異值：DIF(C
N
)＝EMA
S
(C
N
)
?
EMA
L
(C
N
)；
[0011](7)計算差異值序列{DIF1…
DIF
N
}；
[0012](8)計算差異值DIF的中周期M指數移動平均值：(8)計算差異值DIF的中周期M指數移動平均值：其中DEA
M
(C1)＝0；
[0013](9)計算{C1…
C
N
}的長周期L移動平均值:
[0014](10)得到輸出結果
[0015](11)構建初始交易系統，設定一個常量V
′
(V
′
>0),當MACD(C
N
?1)<0并且MACD(C
N
)>V
′
時，買入；設定一個常量L
′
(L
′
>0),當MACD(C
N
?1)>0并且MACD(C
N
)<
?
L
′
時，賣出；當
?
L
′
<MACD(C
N
)<V
′
，不交易。
[0016]作為本專利技術的進一步改進，還包括以下步驟：
[0017](12)在標的A歷史成交數據上回測交易系統，根據最佳回測結果，修正V
′
和L
′
，得到V
°
和L
°
；
[0018](13)得到最終交易系統，當MACD(C
N
?1)<0并且MACD(C
N
)>V
°
時，買入；當MACD(C
N
?1)>0并且MACD(C
N
)<
?
L
°
時，賣出；當
?
L
°
<MACD(C
N
)<V
°
時，不交易。
[0019]本專利技術的有益效果是：
[0020]本專利技術通過改進MACD技術指標的算法，將獲取到的數據，先進行標準化處理，讓指標算法產生的結果保持一致性，從而可以應用于不同類型證券標的和同一標的不同價格區間，在過濾干擾信號、觸發預警閾值的設定上，采用一致的標準，不需要為不同的證券標的或同一標的的不同價格區間做特殊處理。
具體實施方式
[0021]下面對本專利技術的實施例進行詳細說明。
[0022]實施例
[0023]一種證券交易系統的交易方法，包括：
[0024]1、選定證券標的A及時間周期類型，本實施例示例選擇日線級別；
[0025]2、設置用于計算指標結果的短中長周期參數，S(短)、M(中)、L(長),(L>M>S>0)；
[0026]3、A的一條交易記錄R包括它當日的開盤價(C)、收盤價、最高價、最低價和成交量。獲取A的N條(N大于2倍L)交易記錄,取每條記錄的收盤價，組成數據序列{C1…
C
N
}；
[0027]4、計算A的短周期S指數移動平均值:其中EMA
S
(C1)＝C1；
[0028]5、計算A的長周期L指數移動平均值:其中EMA
L
(C1)＝C1；
[0029]6、計算短周期平均值與長周期平均值的差異值：DIF(C
N
)＝EMA
S
(C
N
)
?
EMA
L
(C
N
)；
[0030]7、計算差異值序列{DIF1…
DIF
N
}；
[0031]8、計算差異值DIF的中周期M指數移動平均值：8、計算差異值DIF的中周期M指數移動平均值：其中DEA
M
(C1)＝0；
[0032]9、計算{C1…
C
N
}的長周期L移動平均值:
[0033]10、得到輸出結果
[0034]11、構建初始交易系統，設定一個常量V
′
(V
′
>0),當MACD(C
N
?1)<0并且MACD(C
N
)>V
′
時，買入；設定一個常量L
′
(L
′
>0),當MACD(C
N
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【技術保護點】

【技術特征摘要】
1.一種證券交易系統的交易方法，其特征在于，包括以下步驟：(1)選定證券標的A及時間周期類型；(2)設置用于計算指標結果的短中長周期參數，分別用S、M、L表示，且L>M>S>0；(3)A的一條交易記錄R包括它當日的開盤價、收盤價、最高價、最低價和成交量；獲取A的N條交易記錄，取每條記錄的收盤價，組成數據序列{C1…
C
N
}，其中N＞2L；(4)計算A的短周期S指數移動平均值：其中EMA
S
(C1)＝C1：(5)計算A的長周期L指數移動平均值：其中EMA
L
(C1)＝C1；(6)計算短周期平均值與長周期平均值的差異值：DIF(C
N
)＝EMA
S
(C
N
)
?
EMA
L
(C
N
)；(7)計算差異值序列{DIF1…
DIF
N
}；(8)計算差異值DIF的中周期M指數移動平均值：(8)計算差異值DIF的中周期M指數移動平均值：其中DEA
M
(C1)＝0；(9)計算{C1…
C
N
}的長周期L移動平均值:(10)得到輸出結果(11)構建初始交易系統，設定一個常量V
′
(V
′
>0),當MACD(C
N
?1)<0并且MACD(C
...

【專利技術屬性】
技術研發人員：楊小龍，
申請(專利權)人：四川啟睿克科技有限公司，
類型：發明
國別省市：